Математические модели экономики расходятся с действительностью
Динамическое равновесие, лежащее в основе традиционных экономических моделей, определяется как подвижная точка, в которой производимая товарная масса удовлетворяет спрос потребителей. В общетеоретическом плане концепция равновесия подкупает своей простотой. Она, например, предполагает, что повышение цен приводит к падению спроса, а это, в свою очередь, способствует снижению цен. Под действием этих уравновешивающих сил и стабилизируется состояние системы в целом.
И тем не менее, несмотря на то что экономисты усложнили используемые математические методы, разработанные ими модели расходятся с действительностью. В рамках теории равновесия экономистам приходится учитывать непрерывные и нерегулярные колебания в экономике, в частности такие, как потрясения на фондовой бирже в 1987 г. Вопреки теории, техника часто приводит к расширению, а не сужению пропасти между богатыми и бедными странами. Кроме того, хотя экономисты и могут математически доказать существование точки равновесия, рассчитать ее точное положение зачастую невозможно. С философской точки зрения, такая сложность приводит к тупиковой ситуации. В самом деле, если экономисты не могут найти решение проблемы, то как это может удастся потребителям и производителям? И тем не менее, по словам Эрроу, несмотря на многочисленные попытки, еще никому не удалось вместо концепций равновесия предложить какое-либо другое более последовательное и цельное решение.
Ученые, принявшие участие в конференции в Санта-Фе, теперь подвергают критике разработанную там модель развивающейся экономики. В нашем постоянно изменяющемся мире с непредсказуемым будущем его обитатели в стремлении выжить с каждым днем меняют свое поведение, пытаясь приспособиться к среде. В то же время модели равновесия основаны на допущение, что потребители и производители все время действуют оптимально в соответствии с собственной оценкой обстановки. Сосуществующие стороны постепенно адаптируются к изменяющимся внешним условиям, одновременно оказывая на нее обратное воздействие.
Специалисты намерены проверить свою идею с использованием теорий машинного обучения, которые разработаны Дж. Холландом, специалистом по вычислительной технике из Мичаганского университета. Его система «классификаторов» будет имитировать в миниатюре фондовую биржу, где взаимодействуют «агенты» (совокупность правил), осуществляющие куплю-продажу акций. Классификатор генерирует новые правила путем комбинирования успешных правил и исключения тех, которые не приводят к успеху. Такая методика вычислений получила название генетического алгоритма. Холланд и Артур будут определять, какие правила в разных условиях дают необходимые результаты. «Мы надеемся показать, что на основе простейших правил рынок сумеет самоорганизоваться в очень сложную психологическую систему», — заявляет Артур. Такие результаты продемонстрируют, что динамика курса акций отражает не только финансовые параметры, например процентные ставки и дивиденты. Такой вывод, возможно, и не удивит многих биржевых маклеров, однако он свидетельствует об отходе от традиционной экономической теории. Чтобы узнать всё об онлайн-казино жми на ссылку .
